中国量化交易起步比较晚,大概是15年前后,20年之后关注的人陡然增多。监管也是收紧了量化交易窗口,券商的接口不再对外开放,也就是说像之前自己写个程序就能接入券商交易的时代已经过去了。现在想要做程序化交易,必须通过券商的软件。
其实券商在量化交易软件起步也比较晚,自研软件很多是从20年开始的。目前行业内比较通用的有三家金证、迅投和恒生。三家主要的侧重点也不一样:
金证:交易品种全面,轻量版QT交易客户端,自由委托简洁;
迅投:内存交易、并行风控,下单快捷,多屏交易、多窗口自定义布局;
恒生:风控及交易平衡性更优,O32的简版,多样化的指标监控,清晰的风控触警展示。
软件只是一个工具,即便是同样一款软件,在A券商和B券商能用的策略以及运行的结果可能并不相同。主要原因是券商的配套支持。
首先就是交易速度,免费提供Level-2行情非展示数据:
1.发布频率:Level-13秒一次快照,Level-2实时推送;
2.数据包含:十档行情、委托队列、逐笔委托(上海2021年5月上线,沪深齐全)、逐笔成交(沪深齐全)、委托总量等数据;
3.数据量:逐笔成交和逐笔委托数据,每天数据量达到1亿笔左右的海量数据;
4.每秒下单并发量最大800笔
全链路时延
ATP上行时延均值为14us,下行时延均值为10us,报盘回路时延均值在2.7-2.8ms
从策略机发出委托到收到该笔委托产生的行情(非委托确认)时延(A2-A1)2.69-4.86ms
MDGW的耗时:46us镜像行情的耗时:1-2us
AMA组播行情的耗时:43us
如果觉得自己宽带不给力,也可以选择托管服务,将策略上传到券商服务器,通过券商直接到交易所服务器,速度更快。
除了速度快之外,辅助工具也很重要。量化交易,换手率都比较高,导致摩擦成本可能也比较高。运用算法可以有效降低摩擦成本。根据上交所2020年的报告,一笔金额较大股票交易产生的冲击成本平均为52Bps,价差成本平均为19Bps。使用算法的话冲击成本一般能降到5-6BP。
以1亿资产规模,10倍换手率为例
人工交易成本
1亿×10×60/10000=600万
被动式算法交易成本
1亿×10×0.7/10000=7万
智能算法交易成本
1亿×10×-5/10000=-50万
相当于一年能节约成本约650万元!
这么优秀的软件,可以免费使用,而且相比于动不动就要专业投资者门槛的,现在只需要50万就能开通。真心推荐。更多个性化的内容欢迎私信交流。
联 系 人:贾经理
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